Descripción
Fuera del horario, me interesa la macroeconomía y los mercados financieros. Construí “MacroFlash”, un script exprés que en una sola ejecución descarga 11 series clave desde la API de FRED, calcula variaciones y devuelve un informe compacto, opcionalmente enriquecido por IA- que resume liquidez, inflación y tipos en EE. UU.
La idea es: en vez de abrir diez pestañas o pelearme con hojas de cálculo, ejecuto un comando y obtengo un diagnóstico accionable en menos de un minuto.
Pila ultraligera
- Datos: FRED API (series en JSON, p.ej. M2, Balance de la Fed, EFFR, CPI, PCE, etc.)
- Lógica: Python + requests (~250 líneas para descargar, limpiar y calcular variaciones)
- IA: OpenAI Chat Completions (GPT‑4o) — prompt estructurado que devuelve un semáforo macro 🟢🟡🔴
- IDE: Cursor (autocompletado, refactors y tests que aceleran el desarrollo)
Cómo funciona (resumen técnico)
- El script descarga 11 series desde FRED en JSON.
- Normaliza timestamps, rellena lagunas razonables y calcula variaciones (tasa trimestral, interanual, últimos 3 meses, etc.).
- Compone una tabla minimalista de variaciones y, si se invoca con
--gpto-g, envia esa tabla a la API de OpenAI con un prompt estructurado. - GPT devuelve:
- Resumen en 10 puntos.
- Escala de riesgo por mercado.
- Conclusión operativa lista para copiar‑pegar.
- Resultado: archivo
macro_report_<timestamp>.txt(o.md) guardado en el repositorio de runs.
Detalles para desarrolladores
- Prompt estructurado: el script envía una tabla JSON con las variaciones y un conjunto de instrucciones (p. ej. “devuelve 10 bullet points, una escala de riesgo y una conclusión operativa (máx. 3 líneas)”).
- CLI:
python macro.py --gpt(flag--gptpermite ejecutar la parte IA; sin el flag solo genera los datos locales). - Versioning: cada ejecución persiste un fichero
macro_report_<YYYYMMDD_HHMMSS>.mdpara llevar historial limpio. - Tests: el repo incluye tests unitarios para las funciones de transformación de series y un test de integración que simula la respuesta de la API (mock).
Ejemplo de uso
python macro.py --gpt
# → Genera macro_report_20250831_093012.md (ejemplo)Fragmento de algunos de los datos extraidos para la generación del informe
🔍 Análisis de: M2 Money Supply
💵 Cantidad total de dinero en circulación (efectivo + depósitos). Refleja la liquidez del sistema económico.
Último valor (2025-05-01): 21,942.00
📅 Variación interanual (12 meses, 2024-05-01): +4.50%
↪️ Cambio con respecto a (2025-04-01): +0.36%
↪️ Cambio con respecto a (2025-02-01): +1.52%
↪️ Cambio con respecto a (2024-11-01): +2.42%
↪️ Cambio con respecto a (2024-05-01): +4.50%
↪️ Cambio con respecto a (2023-11-01): +6.02%
↪️ Cambio con respecto a (2023-05-01): +5.48%
↪️ Cambio con respecto a (2022-11-01): +2.74%
↪️ Cambio con respecto a (2022-05-01): +1.16%Informe completo generado (ejemplo)
### Tabla Resumen de Señales Clave
| Indicador | Valor Reciente | Tendencia Anual | Señal |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| **M2 Money Supply** | 21,942.00 | +4.50% | 🟢 Aumento de liquidez |
| **Treasury Held by Fed** | 4,208,526.00 | -5.17% | 🔴 Contracción monetaria |
| **Total Assets (Fed Balance)** | 6,661,912.00 | -7.78% | 🔴 Contracción monetaria |
| **MBS Held by Fed** | 1,739,733.00 | -2.40% | 🔴 Reducción de soporte |
| **Federal Funds Rate** | 4.33% | +0.00% | 🟡 Neutral |
| **CPI Variación Anual** | +2.35% | | 🟡 Controlada |
| **Base Money** | 5,648.60 | -1.33% | 🔴 Contracción base |
| **Bank Reserves** | 3,330.25 | -0.35% | 🟡 Ligera contracción |
| **Reverse Repo Usage** | 181.64 | -3.06% | 🟢 Disminución de absorción |
| **Currency in Circulation**| 2,391.35 | +1.71% | 🟡 Estable |
| **TIPS Breakeven Rate (5Y/10Y)** | 2.44 / 2.37 | +6.09% / +3.49% | 🔴 Expectativas inflacionarias |
| **Velocity of M2 Money** | 1.39 | +19.07% | 🔴 Alta velocidad (inflación potencial) |
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### Análisis por Indicadores
#### 1. Liquidez en el Sistema
La liquidez está aumentando, reflejada en un incremento del 4.50% interanual en el M2 Money Supply. 🟢
#### 2. Política de la Fed: Expansión o Contracción
Los datos indican una contracción de la base monetaria tanto por la caída en los activos del balance total (-7.78%) como por la disminución en los bonos del Tesoro mantenidos por la Fed (-5.17%). 🔴
#### 3. Expectativas de Inflación (TIPS)
Las TIPS Breakeven Rates están aumentando tanto en horizontes a 5 años (+6.09%) como a 10 años (+3.49%), lo que indica expectativas inflacionarias crecientes. 🔴
#### 4. Política Monetaria Actual
Con el Federal Funds Rate inalterado al 4.33% y una contracción en activos y bonos del Tesoro, la política monetaria se ubica entre contractiva y neutral. 🔴/🟡
#### 5. Conclusión General del Entorno Económico
El entorno está caracterizado por una aparente contracción monetaria a pesar del aumento en la liquidez del M2. Sin embargo, las expectativas inflacionarias sugieren tensiones crecientes. ⚠️
### Impacto por Mercados
#### 6. Estrategia para Swing Traders
Dado el entorno con expectativas de inflación y una política más bien contractiva, los traders deben considerar mayor cautela en sus posiciones a corto plazo, posiblemente enfocando más en activos que históricamente protegen contra la inflación.
#### 7. Impacto en el Sector Tecnológico (Nasdaq)
El Nasdaq podría enfrentar presión a la baja debido a las expectativas de inflación y una política monetaria contractiva. 🔴
#### 8. Impacto en el Mercado General (S&P500, ETFs)
Similar al Nasdaq, el S&P500 podría ver volatilidad aumentada y potencial presión a la baja. Los ETFs ampliamente diversificados podrían mitigar el riesgo. 🔴/🟡
#### 9. Impacto en el Mercado de Criptomonedas
La contracción monetaria general podría desfavorecer las criptomonedas en el corto plazo, aunque la alta inflación esperada podría encontrar a algunos inversores buscando refugio en estos activos inflacionistas. 🟡
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### Conclusión Operativa
**🔵 Resumen Operativo Sugerido:**
- Dada la contracción general del balance de la Fed y las expectativas de inflación al alza, es recomendable:
- Evitar posiciones extensas en tecnología (Nasdaq) y considerar cobertura.
- Buscar oportunidades en sectores más defensivos y en activos con protección contra la inflación.
- Mantener vigilancia sobre criptomonedas, ya que el retorno de liquidez al sistema podría mejorar su atractivo.
- Mantener postura flexible y priorizar activos líquidos.
### Escala de riesgo/semaforización
- **Entorno General:** 🔴 Riesgo macro alto
- **Nasdaq:** 🔴 Riesgo alto
- **S&P500 y ETFs:** 🔴 🟡 Neutral con tendencia a riesgo
- **Criptomonedas:** 🟡 Neutral
Mantenga una actitud alerta ante anuncios de política de la Fed y ajuste las posiciones oportunamente en respuesta a cambios significativos en las condiciones del mercado.
Por qué es útil (aplicaciones)
- Resumen macro instantáneo para reuniones de equipo.
- Generar alertas de negocio explicadas en lenguaje natural.
- Aplicar la misma arquitectura para analizar logs y producir diagnósticos automáticos.
- Plantilla para pipelines que combinen datos de APIs públicas + IA para análisis rápidos.
Preguntas abiertas / ideas futuras
- Añadir un dashboard web que muestre la evolución de los indicadores y permita re‑ejecutar el prompt con distintos escenarios.
- Exportar conclusiones a formatos compatibles con alertas (Slack, email, webhook).
- Integrar métricas alternativas y señales de mercado (volatilidad implícita, spreads de crédito).
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